解決策
settings.jsonに以下の記述を足す。
"[python]": {"editor.formatOnPaste": "false"},
公式ドキュメントhttps://code.visualstudio.com/docs/python/editing
警告文そのままでブラウザからページ内検索をかけると該当の箇所にたどり着ける。
余談
コードをコピぺするたびに Black does not support the "Format Select" command.の警告メッセージが右下に出るのが非常に目障り。
気づいたらいつの間にかそんな状態になっていたので調べてみた。
人気のあるツールはなんでもそうだけど、多機能がゆえに、こういうちょっとした不具合というか自分の趣味との不一致がちょくちょくあって、それを解決するためにその都度調べる羽目になる。環境構築に一生かかるのは笑い事じゃあないんだよな。